E-mailadres: Wachtwoord: Wachtwoord vergeten?
Sluiten
De VIX of volatiliteitsindex
Cycli zijn integrerende dingen in de financiële wereld. 
De geschiedenis herhaalt zich, zo wordt gezegd.
Niet waar, zei Mark Twain, ze rijmt.
Wat er ook van zij - extremen worden altijd weggevlakt door een tegenbeweging.
Dit brengt ons bij de 'VIX', een populaire maatstaf om de marktvolatiliteit te meten. 
De vrees der beleggers.
Als de VIX piekt, is het hommeles op de beurzen. Dat was zo in 2007 (hypotheekcrisis), 2008 (Lehman) en 2010 (de 'flash crash'). En ook afgelopen zomer was het raak, toen de VIX piekte boven de 40 bij de paniek omtrent de Europese crisis. 
Dezer dagen is deze maatstaf terug gevallen tot onder de 20. 
Vrees is slechts een vage herinnering meer. 
Voor even.
vix
Terzijde: met de VIX kan je nog wat anders doen. Door er Bollinger Bands (BB) aan toe te voegen. Dat is dan weer een volatiliteitsenveloppe die berekend wordt op het gemiddelde. Is een koersbeweging hevig dan worden de BB wijder en omgekeerd. Wij zien nu dat telkens de VIX de BB onderaan raken dit een voorbode is van een opwaartse beweging.
Dus voor de meer onderlegde beleggers onder ons: je kan op deze wijze de VIX als 'aandeel' verhandelen via bepaalde Exchange Traded Funds. 
Maar als we er het verloop van de S&P500 bij projecteren dan zien we dat ook deze aandelenindex niet helemaal ongevoelig blijft voor de cycli van de VIX. Zoals april en augustus van 2011.
Gebeurt het deze keer opnieuw?
vix2